Correlation ของบอทแต่ละตัว รันตัวไหนคู่กันได้

เวลารันบอทหลายตัวในบัญชีเดียว สิ่งที่ช่วยพอร์ตได้มากที่สุดคือบอทที่เทรดคนละจังหวะ เดือนที่ตัวหนึ่งเงียบหรือขาดทุน อีกตัวอาจกำลังทำกำไร ตัวเลขที่บอกเรื่องนี้คือ Correlation

Correlation คืออะไร

Correlation บอกว่าผลของบอทสองตัวขึ้นลงพร้อมกันแค่ไหน ค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 สำหรับบอทของเรา

ใกล้ 0 ผลรายเดือนแทบไม่เกี่ยวกัน เดือนที่ตัวหนึ่งขาดทุน อีกตัวไม่ได้ขาดทุนตามเสมอไป
ใกล้ 1 ผลไปทางเดียวกันเกือบทุกเดือน รันคู่กันก็เหมือนรันตัวเดียวที่ความเสี่ยงสองเท่า

ยิ่งค่าต่ำ บอทยิ่งช่วยกันเกลี่ยผลของพอร์ตได้ดี

ค่า Correlation ของบอททุกคู่

คิดจากผลรายเดือนของผล Backtest ใน MT5 ช่วง 2003–2026 ด้วย Default.set (ความเสี่ยง 1%) สเปรดสมจริง 24 pip (0.24 USD) ใช้ 195 เดือนที่บอททั้ง 5 ตัวมีออเดอร์

	Hoshi	Kumo	Sora	Asahi	Hayate
Hoshi	–	0.75	0.38	0.28	0.44
Kumo	0.75	–	0.26	0.32	0.38
Sora	0.38	0.26	–	0.28	0.16
Asahi	0.28	0.32	0.28	–	0.33
Hayate	0.44	0.38	0.16	0.33	–

ต่ำกว่า 0.30 เข้ากันดี · 0.30–0.49 พอใช้ได้ · แดง ไม่ควรรันคู่กัน (ค่า 0.50 ขึ้นไป หรือจุดเข้าซ้ำกันอย่าง Hoshi กับ Sora)

ค่า Correlation บอกอะไรเรา

Sora + Hayate (0.16) Correlation ต่ำที่สุดในทุกคู่ Sora ตามเทรนด์ทีละหลายวัน ส่วน Hayate เก็บวันที่ทองวิ่งแรงแล้วจบภายในวัน จังหวะแทบไม่ทับกัน
Kumo + Sora (0.26) คู่สายปรับค่าเอง Breakout กับตามเทรนด์เข้าคนละจังหวะ รันคู่กันได้ดี
Asahi เข้าได้กับทุกตัว (0.28–0.33) เทรดจบในวันและไม่ถือข้ามคืน จึงเป็นตัวเสริมให้บอทตัวไหนก็ได้ รวมถึง Hoshi
Hayate เข้ากับทุกตัวเช่นกัน (0.16–0.44) คู่กับ Hoshi สูงสุดที่ 0.44 ยังรันด้วยกันได้
Hoshi + Kumo (0.75) ไม่ควรรันคู่กัน จุดเข้าหลักของ Kumo อยู่ใน Hoshi แล้ว ผลจึงไปทางเดียวกันเกือบทุกเดือน (Hoshi กับ Sora ก็ไม่ควรรันคู่กันด้วยเหตุผลเดียวกัน)

รันเป็นชุดที่ค่าต่ำ ได้อะไร

ลดเดือนที่แย่ที่สุด: ชุด Kumo + Sora + Asahi + Hayate ที่แบ่งความเสี่ยงให้รวมแล้วเท่ากับบอทตัวเดียวที่ 1% (ตัวละ 0.25%) เดือนที่แย่ที่สุดในผล Backtest อยู่ที่ −3.8% ขณะที่แต่ละตัวรันเดี่ยวแย่สุดระหว่าง −6.4% ถึง −9.4%
เพิ่มจำนวนไม้: ชุดนี้เทรดรวมราว 5.8 ไม้ต่อสัปดาห์ ส่วน Hoshi + Asahi + Hayate ราว 6 ไม้ต่อสัปดาห์
ไม่ค่อยขาดทุนพร้อมกัน: ในเดือนที่ Sora ขาดทุน Hayate ขาดทุนตามแค่ 41% ของเดือนเหล่านั้น
คู่ที่ค่าสูงแทบไม่ช่วย: Hoshi + Kumo แบ่งความเสี่ยงแบบเดียวกัน เดือนแย่สุดยังอยู่ที่ −9.4% และในเดือนที่ Hoshi ขาดทุน Kumo ขาดทุนตามถึง 85%

ใช้ตัวเลขนี้เลือกชุดบอทอย่างไร

เลือกบอทที่ค่า Correlation ต่ำ ชุดที่เราแนะนำคือ Kumo + Sora + Asahi + Hayate หรือ Hoshi + Asahi + Hayate ถ้าชอบแบบพร้อมใช้
ลดความเสี่ยงต่อตัว เช่น RiskPercent 0.5% ต่อตัว (หรือตามความเสี่ยงที่รับได้) ความเสี่ยงของบอทหลายตัวบวกกัน ดูรันบอท CLOUDPips สองตัวในบัญชีเดียวกันได้ไหม
ให้ช่วยเลือก ตอบคำถามสั้นๆ ที่เปรียบเทียบกลยุทธ์ แล้วระบบจะจัดชุดที่ค่า Correlation ต่ำให้ พร้อมตัวเลขของแต่ละตัว

ข้อควรรู้

ตัวเลขทั้งหมดมาจากผล Backtest ความสัมพันธ์ในอนาคตอาจต่างไป และผลในอดีตไม่รับประกันผลในอนาคต
Correlation ต่ำไม่ได้แปลว่าจะไม่ขาดทุนพร้อมกันเลย บางเดือนทุกตัวก็ขาดทุนพร้อมกันได้
ตัวอย่างเดือนที่แย่ที่สุดคิดจากการแบ่งความเสี่ยงเท่ากันทุกตัว ถ้าตั้งความเสี่ยงต่อตัวสูงกว่านี้ ตัวเลขจะลึกขึ้นตามสัดส่วน