อ่านตัวเลขผลทดสอบให้เข้าใจ

รายงานผลทดสอบมีตัวเลขหลายสิบตัว คู่มือนี้อธิบายตัวที่สำคัญที่สุด และวิธีใช้ตัดสินใจว่าระบบเหมาะกับคุณไหม ตัวเลขจริงของแต่ละกลยุทธ์ดูได้ที่หน้า ผลทดสอบ

กำไรสุทธิ (Net Profit)

กำไรรวมหักขาดทุนแล้วตลอดช่วงทดสอบ ตัวเลขนี้อย่างเดียวบอกได้น้อย เพราะไม่ได้บอกว่าต้องเสี่ยงแค่ไหนถึงได้มา ต้องดูคู่กับ Drawdown เสมอ

Drawdown สูงสุด (Max Drawdown)

ยอดเงินเคยลดลงจากจุดสูงสุดมากที่สุดเท่าไร ตัวเลขนี้สำคัญที่สุดสำหรับการตัดสินใจ เพราะเป็นสิ่งที่คุณต้องทนดูได้จริง ถ้าระบบมี Drawdown 30% แต่คุณจะกดปิดบอททิ้งเมื่อบัญชีลดลง 15% ควรลดความเสี่ยงต่อออเดอร์ลงก่อนเริ่ม

และ Drawdown ในอนาคตอาจสูงกว่าในอดีตได้ ค่าในผลทดสอบคือสิ่งที่เคยเกิด ไม่ใช่เพดาน

อัตราชนะและขนาดกำไรต่อขาดทุน

อัตราชนะ (Win Rate) อย่างเดียวบอกไม่ได้ว่าระบบดีหรือไม่ ต้องดูคู่กับ Payout Ratio คือกำไรเฉลี่ยต่อออเดอร์ที่ชนะ หารด้วยขาดทุนเฉลี่ยต่อออเดอร์ที่แพ้

ตัวอย่าง: ระบบหนึ่งชนะ 40% ออเดอร์ที่ชนะได้เฉลี่ย $150 ออเดอร์ที่แพ้เสียเฉลี่ย $90 Payout Ratio คือ 150 ÷ 90 ≈ 1.67 เท่า ระบบนี้แพ้บ่อยกว่าชนะ แต่ยังมีกำไร เพราะชนะแต่ละครั้งได้มากกว่าแพ้แต่ละครั้ง

จุดเสมอตัว คำนวณได้จาก 1 ÷ (1 + Payout Ratio) ระบบในตัวอย่างต้องชนะอย่างน้อย 1 ÷ 2.67 ≈ 37.5% จึงจะไม่ขาดทุน ถ้าอัตราชนะจริงสูงกว่าจุดเสมอตัวไม่มาก ช่วงที่ตลาดไม่เข้าทางแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำให้ผลใกล้เสมอตัวได้

ระบบเทรดตามเทรนด์ส่วนใหญ่มีอัตราชนะต่ำกว่า 50% เป็นเรื่องปกติ เพราะตัดขาดทุนเร็วและปล่อยกำไรให้วิ่ง

Profit Factor

กำไรรวมทั้งหมดหารด้วยขาดทุนรวมทั้งหมด

ต่ำกว่า 1 คือขาดทุน
1 คือเสมอตัว
มากกว่า 1 คือมีกำไร เช่น 1.2 แปลว่าทุก $1 ที่เสียไป ระบบทำกลับมาได้ $1.20

ค่าสูงมากผิดปกติ (เช่น 3 ขึ้นไปจากหลายพันออเดอร์) ควรตั้งข้อสงสัย อาจเป็นสัญญาณของการปรับค่าให้เข้ากับอดีตมากเกินไป

ขาดทุนติดต่อกันสูงสุด (Max Consecutive Losses)

ตัวเลขนี้ควรรู้ก่อนเริ่มใช้จริง เพราะบอกว่าต้องเตรียมใจกับช่วงแพ้ติดกันยาวแค่ไหน ตารางนี้แสดงว่ายอดเงินจะลดลงประมาณเท่าไรถ้าแพ้ติดกัน:

แพ้ติดกัน	ความเสี่ยง 0.5% ต่อออเดอร์	1%	2%
10 ครั้ง	~5%	~10%	~18%
20 ครั้ง	~10%	~18%	~33%
40 ครั้ง	~18%	~33%	~55%

ช่วงแบบนี้เกิดได้ตอนไหนก็ได้ รวมถึงช่วงแรกที่เพิ่งเริ่มใช้ ถ้าตัวเลขในคอลัมน์ที่คุณใช้อยู่ดูน่ากลัวเกินไป ให้ลดความเสี่ยงต่อออเดอร์ลง

ช่วงนิ่ง (Stagnation)

ระยะเวลานานที่สุดที่ยอดเงินไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ ถ้าตัวเลขนี้คือ 200 วัน แปลว่าเคยมีช่วงเกือบ 7 เดือนที่รู้สึกว่าบอท "ไม่ไปไหน" คนส่วนใหญ่เลิกใช้ระบบในช่วงแบบนี้ รู้ไว้ก่อนจะได้ไม่ตกใจ

จำนวนออเดอร์

ยิ่งมากยิ่งน่าเชื่อถือทางสถิติ ผลจากไม่กี่สิบออเดอร์อาจเป็นแค่โชค หลายร้อยถึงหลายพันออเดอร์จึงพอให้เห็นลักษณะที่แท้จริงของระบบ

Return / Drawdown Ratio

กำไรสุทธิหารด้วย Drawdown สูงสุด บอกว่าระบบทำกำไรได้กี่เท่าของความเจ็บปวดสูงสุดที่ต้องเจอ ยิ่งสูงยิ่งดี ใช้เปรียบเทียบระหว่างระบบ หรือระหว่างการตั้งค่าของระบบเดียวกันได้ดี

ดูเป็นรายปี ไม่ใช่แค่ยอดรวม

ยอดรวมอาจดูดี แต่ผลแต่ละปีอาจต่างกันมาก บางปีกำไรเยอะ บางปีเกือบเสมอตัวหรือขาดทุน การดูรายปี (หรือรายเดือน) ช่วยให้เห็นว่าระบบทำกำไรสม่ำเสมอแค่ไหน และปีที่แย่ที่สุดแย่ขนาดไหน

ดูสัดส่วนฝั่ง Buy / Sell

ถ้าออเดอร์เกือบทั้งหมดเป็นฝั่งเดียว แปลว่าผลลัพธ์พึ่งพาทิศทางตลาดในช่วงที่ทดสอบ เช่น ระบบเทรดตามเทรนด์ที่ทดสอบในช่วงตลาดขาขึ้นจะมีแต่ Buy ถ้าตลาดเปลี่ยนเป็นขาลงหรือไซด์เวย์ยาวนาน ผลอาจต่างจากที่เห็นมาก

สรุป

อย่าตัดสินระบบจากกำไรอย่างเดียว ก่อนเริ่มใช้ ให้ถามตัวเองสามข้อ:

Drawdown สูงสุดเท่านี้ ฉันทนได้จริงไหม
ถ้าแพ้ติดกันยาวเท่าที่เคยเกิด หรือเจอช่วงนิ่งหลายเดือน ฉันจะยังปล่อยบอททำงานต่อไหม
ถ้าตอบว่าไม่ ควรลดความเสี่ยงต่อออเดอร์ลงเท่าไร

ผลในอดีตไม่รับประกันผลในอนาคต